久期与市场利率的关系，久期和市场利率

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久期与什么有关

〖壹〗、久期与债券的价格、利率变动等因素有关。久期，也称为持续期或期限长度，是衡量债券价格与其利率变动之间敏感性的一种指标。以下是对久期相关因素的具体解释：债券价格 久期分析的一个重要应用是预测债券价格变动。由于债券价格与其收益率之间存在反向关系，当市场利率变动时，债券价格也会相应变动。

〖贰〗、决定久期即影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括三要素：到期时间、息票利率和到期收益率。在债券投资里，久期可以被用来衡量债券或者债券组合的利率风险，一般来说，久期和债券的到期收益率及票面利率成反比，和债券的剩余年限成正比。

〖叁〗、反比关系。根据查询搜狐新闻显示，票面利率越高，久期是越短的。因为票面利率越高，按照票面利率计算出的利息就越多，每期的利息现金流就越多，所占比例越高，计算出来的久期相应越短。所以久期与利率成反比关系。

〖肆〗、久期，也称为债券的持续时间或长期性，是衡量债券价格与市场利率变动之间关系的重要指标。在金融市场中，利率的微小变化都会引起债券价格的相应变动，而久期则帮助投资者衡量这种变化的敏感性。

〖伍〗、久期是指某一投资工具或资产的价格与其未来现金流的时间价值之间的比率关系。久期这一概念在金融领域尤为重要，特别是在债券投资中。以下是关于久期的详细解释：久期的基础定义 久期，也称为麦考利久期，是反映债券价格与市场利率变动之间敏感性的一个指标。

债券的久期是指什么

〖壹〗、A 解析 债券的久期是债券未来产生现金流的时间的加权平均。

〖贰〗、债券的久期指的是债券的平均到期时间，即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，债券价格的相对变动与其麦考利久期的比例。基点价格值是指到期收益率变化一个基点，也就是0.01个百分点时，债券价格的变动值。

〖叁〗、债券的久期是指债券未来现金流的时间加权平均值。详细解释如下： 债券久期的概念：久期是一种用于衡量债券利率风险的指标。它通过计算债券价格与市场利率变动之间的敏感性，反映了债券价格与市场利率变动之间的相对关系。简单来说，久期表示了债券现金流的加权平均回收期。

什么是久期

久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。

久期也称持续期，是1938年由F.R.Macaulay提出的。它是以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券价格得到的数值就是久期。概括来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

久期，即持续期，是金融学中的一个重要概念，用于衡量债券未来现金流折现后的平均剩余时间。简单来说，它是通过将每期现金流按照当前收益率折现为现值，然后计算每笔现值与其发生时间点之间年限的乘积，加总后除以债券全部现金流的折现值总和，得到的结果是加权的平均支付时间。

简单讲什么叫久期

〖壹〗、久期是指债券价格与市场利率变动之间的敏感性。久期是债券投资中一个非常重要的概念。它反映了债券价格与市场利率变动之间的敏感性关系。具体来说，久期越长，表示债券价格受市场利率变动的影响越大；反之，久期越短，债券价格受市场利率变动的影响越小。

〖贰〗、久期指的是某种投资或者金融工具的总时间跨度或持续期的概念。久期是描述金融资产特性时经常使用的一个概念，尤其是在考虑资产的长期经济价值或市场风险时。下面详细解释久期的含义：首先，在金融领域，久期衡量了一个金融资产价格与市场利率变动之间关系的敏感性。

〖叁〗、该意思为收到债券本息之前平均需要等待的时间为3年。久期主要用来衡量债券价格变动对利率变化的敏感度，简单来讲就是两句话：久期越短，债券价格波动越小，风险越小，久期越长，债券价格波动越大，风险越大。

〖肆〗、久期是一种测度债券发生现金流的平均期限的方法。由于债券价格敏感性会随着到期时间的增长而增加，久期也可用来测度债券对利率变化的敏感性，根据债券的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。久期的计算就当是在算加权平均数。

〖伍〗、严格地讲，凸性是指债券到期收益率发生变动而引起的债券价格变动幅度的变动程度。凸性是债券价格对收益率的二阶导数。凸性越大，债券价格曲线弯曲程度越大，用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。凸性也是债券久期对利率敏感性的测量。在价格—收益率出现大幅度变动时，它们的波动幅度呈非线性关系。

〖陆〗、久期主要是指麦考利久期，通俗来讲：债券久期市值购买债券后所产生的现金流等于本金所需要的时间。麦考莱久期就是以年数表示的可用于弥补证券初始成本的货币加权平均时间价值，久期越短，债券的风险越小，反之则越长。

久期是什么概念

〖壹〗、久期是一个金融概念，它衡量的是债券或投资组合对利率变动的敏感性。久期可以看作是债券的平均寿命。当利率变动时，债券的价格会发生变化。而久期就是用来衡量债券在利率变动后需要多长时间才能重新达到新的平衡点。

〖贰〗、久期也称持续期是指发生在未来时间的现金流。也就是按照当前收益率折现成现值，然后乘以每个现金流的现值发生时间点的年限，然后再进行求和，这个总和除于债券每个阶段的现金流折现之和得到的数值。基本上，它是支付债券现金流所需时间的加权平均值。

〖叁〗、久期是指投资项目的平均现金流时间或投资回收期的加权平均时间。久期是一个重要的金融概念，尤其在投资领域。以下是关于久期的详细解释：久期的具体定义 在金融学中，久期也被称作麦考利久期，它衡量的是债券价格与市场利率变动之间的敏感性。具体来说，它反映了债券价格与市场利率变动之间的百分比变化关系。

〖肆〗、久期，这一概念起源于1938年，由F.R.Macaulay提出。其核心定义是，通过未来现金流按照特定收益率折现成现值，再将每笔现值与距离该现金流发生时间点的年限进行加权求和，最后除以债券价格得到的结果。简单来说，就是债券各期现金流支付所需时间的加权平均值。

〖伍〗、久期是金融领域的一个概念，它用于衡量资产或负债价格与市场利率变动之间的敏感性。久期描述了资产或负债的现金流与市场利率变动之间的关系。在金融交易中，利率的变化会直接影响到资产的价值和现金流。为了量化这种影响，人们引入了久期的概念。简单来说，久期越长，表示资产或负债对利率变动的敏感性越高。

久期衡量的是什么

〖壹〗、久期衡量的是债券价格与市场利率变动的敏感性。久期是债券投资中一个重要的概念，它反映了债券价格与市场利率变动之间的关系。具体来说，久期衡量了债券价格对市场利率变动的敏感性。在债券投资中，市场利率的变动对债券价格有着直接的影响。

〖贰〗、久期衡量的是债券价格与市场利率变动的敏感性。久期是金融领域中一个非常重要的概念，特别是在债券投资中。它是衡量债券价格对市场利率变动敏感度的指标。具体来说，久期表示的是债券价格与市场利率变动之间的反应程度和持续时间。首先，我们要明确久期并不直接表示时间的长短。

〖叁〗、久期衡量的是债券价格与市场利率变动之间的敏感性。久期是金融学中一个重要的概念，特别是在债券投资领域。它用来衡量债券价格对于利率变化的敏感程度。具体来说，久期代表了债券价格与市场利率变动之间的线性关系。

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